Как можно проиграть звуки, закрепленные за событиями Windows

unit
  mmsystem;

PlaySound('SystemExit', null, SND_SYNC);
//или
sndPlaySound('SystemExit', SND_SYNC);

Другое по теме:

• Как воспроизвести wav-файл из ресурса (в EXE)
• Работа с микрофоном
• Изменение громкости