Использование анимированных курсоров

const

  crMyCursor = 1;

procedure
 TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

  // Загружаем курсор. Единственный способ для этого
  Screen.Cursors[crMyCursor] :=
    LoadCursorFromFile('c:mystuffmycursor.ani');

  // Используем курсор на форме
  Cursor := crMyCursor;
end
;

Другое по теме:

• Включить изображение курсора в снимок экрана
• Добавление события OnMouseLeave
• Избавиться от раздражающего SQL Wait курсора