Изменение иконки приложения

Присвойте свойству Application.Icon другую иконку и вызовите функцию

InvalidateRect(Application.Handle, NIL
, True
); 

... для немедленной перерисовки.

Другое по теме:

• Как извлечь иконку из файлов ICO
• Создание ICO из BMP
• Анимированная иконка приложения