Определить состояние CapsLock

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
  if GetKeyState(VK_CAPITAL) and 1 = 0 then
    Form1.Caption := 'Caps lock не горит'
  else
    Form1.Caption := 'Caps lock горит';
end;

Другое по теме:

• Эмуляция нажатия клавиш
• Установка ловушки для клавиатуры
• Убрать программу из списка Ctrl+Alt+Delete