Как корректно перехватить сигнал выгрузки операционной системы, если в моей программе нет окна

Используй GetMessage(), в качестве HWND окна пиши NULL (на Паскале - 0). Если в очереди сообщений следующее - WM_QUIT, то эта функция фозвращает FALSE. Если ты пишешь программу для Win32, то запихни это в отдельный поток, организующий выход из программы.

Другое по теме:

• Регистрация программ в меню "Пуск" Windows
• Хочется создать ну очень маленький инсталлятор
• Запуск внешней программы и ожидание ее завершения