Оповещение о том, что изменили системные настройки

SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, Nil
, SPIF_SENDWININICHANGE );

Другое по теме:

• Регистрация программ в меню "Пуск" Windows
• Хочется создать ну очень маленький инсталлятор
• Запуск внешней программы и ожидание ее завершения