Консольные приложения Win32 запускаются в командном окне. Для того, чтобы консольное приложение могло определить когда консоль закрывается, надо зарегистрировать консольный обработчик управления и в выражении case искать следующие значения:
Как это делается, можно посмотреть в примере CONSOLE. Более подробную информацию можно посмотреть в руководстве Win32 application programming interface (API) в разделе SetConsoleCtrlhandler().