Как консольное приложение может узнать, что Винды завершаются

Все процессы получают сигналы CTRL_CLOSE_EVENT, CTRL_LOGOFF_EVENT и CTRL_SHUTDOWN_EVENT. А делается это (грубо говоря :) так:

BOOL Ctrl_Handler( DWORD Ctrl )
{
  if( (Ctrl == CTRL_SHUTDOWN_EVENT) || (Ctrl == CTRL_LOGOFF_EVENT) )
  {
    // Вау! Юзер обламывает!
  }
  else
  {
    // Тут что-от другое можно творить. А можно и не творить :-)
  }
  return TRUE;
}

function
 Ctrl_Handler(Ctrl: Longint): LongBool;
begin

  if
 Ctrl in
 [CTRL_SHUTDOWN_EVENT, CTRL_LOGOFF_EVENT] then

  begin

    // Вау, вау
  end

  else

  begin

    // Am I creator?
  end
;
  Result := true
;
end
;

А где-то в программе:

SetConsoleCtrlHandler( Ctrl_Handler, TRUE ); 

Таких обработчиков можно навесить кучу. Если при обработке какого-то из сообщений обработчик возвращает FALSE, то вызывается следующий обработчик. Можно настроить таких этажерок, что ого-го :-)))

Короче, смотри описание SetConsoleCtrlHandler -- там всё есть.

Другое по теме:

• Как использовать консоль в не-консольном приложении
• Как захватить весь вывод в консоли
• Как вывести результат работы консоли в Memo